UN PO DI STORIA

Nel 1975 viene costituito il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria composto dai governatori delle banche centrali, il cui compito è quello di rendere più sicuro ed affidabile il settore. Questo comitato decide di individuare e definire le linee guida in materia di vigilanza del credito bancario.

Nel 1988, Basilea 1, stabilisce che: una banca che concede prestiti alle imprese deve avere un patrimonio di vigilanza pari almeno all'8% del valore nominale dei prestiti concessi.

La logica:
il fallimento di una banca può avere effetti disastrosi nel mercato economico, non solo nazionale, perciò Basilea 1 introduce le regole per prevenire ed evitare ragionevolmente questo rischio. .

L'evidente limite di un accordo di questo tipo, è quello di non riuscire a discriminare la qualità del credito erogato, equiparando tutti i debitori a prescindere dall'oggettività e dalla soggettività nell'erogazione del credito. .

IL PASSAGGIO A BASILEA 2

Appare quindi evidente la necessità di attribuire ad ogni singolo rischio un rating che ne individui la solvibilità.
Il costo dell'indebitamento di un'impresa varierà in funzione della solvibilità (RATING).

DA QUANDO?

Dal 1 gennaio 2007!!!
Il nuovo criterio prevede una valutazione del rischio di insolvenza specifico per ogni debitore, consentendo alla banca di impegnare, in modo differenziato, il capitale. Vengono introdotte le variabili per l'attribuzione oggettiva del rischio credito: .

PD probability of default (rischio insolvenza)
EAD exposure at default (esposizione all'insolvenza)
LGD loss giver default (perdite derivanti)
M maturity (durata)
EL expected of loss (perdita attesa) .

A differenti livelli di rating corrisponde un diverso rischio e un diverso impiego del capitale. I diversi sistemi di rating (moody's, s&p's, tradizionali, avanzati….) definiscono la qualità del debitore:
da B- ad AAAA
da questo dipenderà il costo del prestito.

FATTORI QUALITATIVI

Si ritiene ad oggi che queste variabili consentano di migliorare il punteggio del 25% circa. Cattive valutazioni possono peggiorare pesantemente il rating assegnato.
È decisiva l'acquisizione di una classe di rating idonea ad ottenere l'affidabilità necessaria per contenere i costi del finanziamento.

SCENARIO

•  La banca è obbligata a detenere capitale a fronte dei rischi del credito assunti
•  Più risulterà elevato il rischio, maggiore sarà l’importo che la banca dovrà detenere
•  Con l’introduzione di BASILEA 2, il rischio verrà determinato in modo analitico per cliente e non sinteticamente come avviene oggi
•  Conseguentemente: maggior rating = minore quantità di capitale da detenere = minori oneri per la banca = minor costo del denaro
•  La banca è obbligata a detenere capitale a fronte dei rischi del credito assunti
•  Più risulterà elevato il rischio, maggiore sarà l’importo che la banca dovrà detenere
•  Con l’introduzione di BASILEA 2, il rischio verrà determinato in modo analitico per cliente e non sinteticamente come avviene oggi
•  Conseguentemente: maggior rating = minore quantità di capitale da detenere = minori oneri per la banca = minor costo del denaro

• La maggior rischiosità dell’Azienda affidata (rating) spingerà la banca a remunerare il maggior rischio con un maggior ricavo
• Al debitore più rischioso verrà applicato il tasso più alto, limitando altresì la propria esposizione

LE COPERTURE ASSICURATIVE

Tali coperture possono migliorare le condizioni di accesso al credito delle Aziende, perché diminuisce il fattore di rischio che la banca si accolla con la concessione del prestito.

IL NOSTRO GRUPPO

Grazie alla nostra competenza in materia assicurativa siamo in grado di proporre soluzioni integrate per coprire i rischi:

DI NATURA PATRIMONIALE

quali:

• Danni da incendio al fabbricato, ai macchinari ed impianti, danni indiretti
• Danni da furto di merci, macchinario ed attrezzatura
• Danni da eventi atmosferici, socio politici, vandalici, dolosi
• Danni da fenomeno elettrico
• Danni da responsabilità civile di cui deve rispondere l’Impresa
• Danni da responsabilità civile dei proprio dipendenti
• Responsabilità civile inquinamento

DI NATURA PERSONALE

quali:

• Contro i rischi che possano colpire le risorse strategiche dell’Impresa (Titolari, quadri, dirigenti) per danni alla vita e all’integrità fisica
• Contro i rischi di natura sia professionale che extra professionale
• Contro la perdita della capacità lavorativa, conseguente a stati patologici gravi (invalidità permanente da malattia)

COME FARE

Contattaci verremo a fare un sopraluogo nella tua Azienda il cui obbiettivo sarà quello di valutare il livello di protezione e fornire eventuali soluzioni personalizzate.